id: 9527
Title: Value at risk як метод вимірювання операційних ризиків
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Управління ризиками, банківський ризик, VaR моделі, параметричні і непараметричні моделі, вибірки, ринковий та операційний VaR/.
Date of publication: 2013-11-17 11:04:24
Last changes: 2013-11-17 11:04:24
Year of publication: 2013
Summary: VaR моделі, розробка яких почалась у фінансовому секторі на початку 1990-х років, в даний час вважіються стандартною мірою вимірювання банківського ризику та інтенсивно використовуються в області управління ризиками
URI: http://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/9527.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9527.pdf Size : 346236 byte Format : Adobe PDF Access : For all
| |
|
|
